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INDEX OF MD&A TABLES AND SUPPLEMENTAL TABLES
MD&A Tables: Page
1 Business Segment Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2 Average Balances, Net Interest Income and Net Interest Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3 Rate/Volume Analysis of Net Interest Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4 Non-Interest Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5 Non-Interest Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6 Credit Card Business Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.1 Domestic Card Business Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.2 International Card Business Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7 Consumer Banking Business Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8 Commercial Banking Business Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9 Other Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
10 Investment Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
11 Non-Agency Investment Securities Credit Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
12 Loans Held for Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
13 Changes in Representation and Warranty Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
14 Capital Ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
15 Estimated Common Equity Tier 1 Ratio under Fully Phased-In Basel III Standardized Approach . . . 80
16 Loan Portfolio Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
17 Home Loan: Risk Profile by Lien Priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
18 Sensitivity Analysis—Acquired Loans—Home Loan Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
19 Loan Maturity Schedule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
20 Credit score distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
21 30+ Day Delinquencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
22 Aging and Geography of 30+ Day Delinquent Loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
23 90+ Day Delinquent Loans Accruing Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
24 Nonperforming Loans and Other Nonperforming Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
25 Net Charge-Offs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
26 Loan Modifications and Restructurings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
27 Allowance for Loan and Lease Losses Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
28 Allocation of the Allowance for Loan and Lease Losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
29 Liquidity Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
30 Deposit Composition and Average Deposit Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
31 Maturities of Large Denomination Domestic Time Deposits—$100,000 or More . . . . . . . . . . . . . . . 104
32 Short-Term Borrowings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
33 Contractual Maturity Profile of Outstanding Debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
34 Senior Unsecured Debt Credit Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
35 Contractual Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
36 Interest Rate Sensitivity Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Supplemental Tables:
A Loan Portfolio Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
B Performing Delinquencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
C Nonperforming Loans and Other Nonperforming Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
D Net Charge-Offs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
E Summary of Allowance for Loan and Lease Losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
F Reconciliation of Non-GAAP Measures and Calculation of Regulatory Capital Measures . . . . . . . . 117
iii Capital One Financial Corporation (COF)